どうも！ FXトレーダーのみつしろです。今回は、「システムトレードは本当に儲かるのか？」というテーマで解説していきます。
結論から言うと、「システムトレードはやめておいた方がいい」というのが僕の立場です。
自動売買のメリットもありますが、過去チャートでのバックテストでは高勝率のシステムが実際に走らせてみたらボロボロだった、なんてこともよくあります。
ここでは、
- そもそもシステムトレードはどういう仕組みなのか?
- システムトレードの種類
- なぜ、完璧なシステムは作れないのか？
- 多くのシステムトレーダーが経験する失敗
- 本当に使える自動売買の特徴
などを、トレーダー歴10年のみつしろが解説します！
1. FXのシステムトレードとは？
システムトレード（自動売買取引）とは、決められたルールに従って機械的・継続的に行う取引のことをいいます。
たとえば、あなたが「為替レートが前日の安値よりも下がったら買う」というルールをもとに取引をしていたら、この取引をシステム化して、自動で注文することができるようになります。そうすれば、あなたは24時間パソコンに貼りつく必要がないのです。
システムトレードは、あくまでも「人が作ったルール」を元に、自動で売買を繰り返してくれるもの、なんですね。
1-1 システムトレードのメリット
システムトレードには、次の2大メリットがあります。
- 24時間、チャンスを逃さず売買できる
- 感情に惑わされない
FXは24時間眠らない市場です。しかし、24時間ずっと眠らずにチャートに張り付いているのは生身の人間には不可能ですよね。
システムトレードなら、設定さえしておけば、深夜早朝、仕事中でもいつでもチャンスを逃さず繰り返し取引してくれます。
人が売買するときには、そわそわして早く利益確定したくなったり、逆に損失は確定させたくなかったりして、自分が決めたトレードのルールをなかなか守れないものです。
ルール通りに売買していたら勝てていたのに、と悔しい思いをした経験のある人も多いのではないでしょうか。
1-2 システムトレードの種類
システムトレードには、
- 選択型
- 開発型
の2つのタイプがあります。
FX業者の広告でおなじみの「トラリピ」や「ループイフダン」などは選択型のシステムトレード。
あらかじめ用意されたストラテジーを選ぶだけでシステムトレードが始められます。
専門知識がなくても手軽にできるので、初心者〜中級者向けです。
もうひとつの開発型は、自分でルールをプログラムするか、または購入したプログラムを最低化しトレードソフトで稼働させるというもの。
トレードの知識はもちろん、プログラミング言語やサーバーなどコンピューター関連の知識も必要となり、かなり上級者向けとなっています。
1-3 人気のシステムトレード比較サイト
人気の選択型システムトレードについては、以下のサイトがよくまとまっているので参考にしてください。
【FXシステムトレード比較】おすすめランキングTOP5と注意点2つ｜FXの教科書
自動売買機能（システムトレード）があるFX口座一覧｜価格.com
1-4 システムトレードの本
システムトレードについて本格的に勉強したい人は、以下の本が参考になるかと思います。
システムトレード 基本と原則／ブレント・ペンフォールド
大成功しているトレーダーには「ある共通項」があった!!
〈マーケットの魔術師16人へのインタビュー〉
勝者になるか、敗者になるか!?
トレードで勝者と敗者を分けるものとは……
システムトレード 検証と実践／ケビン・J・ダービー
ワールドカップ・チャンピオンシップ・オブ・フューチャーズ・トレーディングで3年にわたって1位と2位に輝いた著者が3桁のリターンをたたき出すトレードシステム開発の秘訣を伝授。
データマイニング、モンテカルロシミュレーション、リアルタイムトレードと、トピックは多岐にわたる。
使える売買システム判別法 ──確率統計で考えるシステムトレード入門
使える売買システム判別法 ──確率統計で考えるシステムトレード入門
システムトレードで成功するために重要なのは、単純に過去に“実績” のあるシステムを作成したり、利用したりすることではない。なぜなら、売買 ルールがたまたま当時の値動きに合っていただけかもしれないし、単にパラメー タ（変数）を過去データにこじつけただけかもしれないからだ。
では、そうした偶然性を排して、システムの真の実力を評価するためにはどうし たらよいか。そこで役立つのが「確率統計の知識」である。
本書では、信頼区間、仮説検定、T検定、二項分布といった手法から、システム の本質的な「リスク」と「リターン（期待値）」を推定する方法について紹介し ている。
というわけで、ここからが本題ですよ！
便利なシステムトレードですが、なぜおすすめしないのか、その理由をお教えしましょう。
2. システムトレードの限界
高勝率のシステムはどのように作られているのか、そして、システムトレーダーが陥る罠とは…？
システムトレードの闇の面をご覧ください。
2-1 勝率9割のマジック
勝率だけを上げるのには、簡単な裏技があります。それは、ナンピンのルールを入れること。
ナンピンとは、値動きが予想と逆に行った時に保有しているポジションを更に増やして平均の単価を下げることです。
だいたいの相場は戻るので、ナンピンしておけば相場が戻った時に利益を出しやすくなるというわけです。
有名な例だと、ラリー・ウィリアムズが大会で優勝した時に使った「マーチンゲール」があります。
これは勝つまで倍掛けするカジノ必勝法をそのままトレードに使ったナンピン手法で、ロスカットになったら次は同じポジションでロットを倍にしてエントリーするというもの。
負けたら次また倍でエントリーするので、資金が続く限りはどこかで必ず取り返すことができるのです。
なお、マーチンゲール法は莫大な資本が必要なわりに資金効率が悪いため、使っているトレーダーはほとんどいません。
ナンピンして相場が戻れば勝ちにできます。
しかし、10回に1回はそのまま突き抜けて大負けすることがあります。
勝率90％でも、残りの10％の負けで利益の90％を失うのがトレードの世界なのです。
こちらはシステムトレードの失敗談です。
通常のFXで、年間に数十万円の利益をこつこつ積み上げてきたという森野さん。ただ、会社員だけに「トレードの時間に制約があるのが難点だった」。そこで目を付けたのがシステムトレードだ。
2015年に、証拠金200万円を入れて取引を開始。過去の運用成績が良かったユーロ／ドルの通貨ペアのプログラムを選び、売買を任せた。ところが、3月末にプログラムが建てたユーロ買いのポジションが、4月に自動決済された結果、40万円の損失が発生。
「そのうち何とかなるだろうと見ていたが、あっさり損失が確定してしまった」と森野さん。自動取引を十分に研究しないまま、大きな額を入れたことを反省している。
例えば、過去何年分のデータでバックテストしました、という時に実はスプレッドが考慮されていなかったとか。
実際にはいつも理想の価格で取れるわけではありませんが、過去チャートのデータでならそれができてしまうのです。
というわけで、世の中で人気の自動売買の派手な勝率の裏にはいろんな小手先の調整が入っていることを差し引いて考える必要があります。
2-2 多くのシステムトレーダーが経験する失敗
ちょっと前にシステムトレーダーの知り合い何人かと話す機会があったのですが、ある共通点を発見しました。
それは、僕が出会ったシステムトレーダーは例外なく資金を吹っ飛ばした経験がある、ということです。
ギャンブラーが陥りやすい罠で、「今までも勝てていたから、次も勝てるだろう」と思ってしまうんです。
例えばコイン投げで5連勝したら、次も何となく勝てそうな気がしてしまいます。
ですが、実際にはコインの裏表はいつも50：50で変わりません。
過去に9回連続で表が出たからといって、次も表かどうかは何の保証もないのです。
システムトレードの勝率もプロフィット・ファクターも、過去のデータにおいてこうだったと言っているだけで、未来においてもそうなる保証をしてくれるわけではありません。
未来のボラティリティは誰にも予測できず、未曾有の事態は起こります。
相場のボラティリティを見ても、リーマンショックのようなクラッシュが起こるたびに最高値は更新され、クラッシュの幅は増大しています。
過去のデータを参照して、このくらいの幅を取っておけば大丈夫だろうと思ったら、クラッシュの幅は予想を遥かに上回ってくるのです。
そこでナンピンのルールが入ったシステムトレードを回していたらどうなるかはおわかりですね。
2-3 過去よりも未来を見るトレードを
「より良いシステムを作ろう」と開発にハマる人の多くは、過去への復讐心をモチベーションにしています。
あの時は負けたから、ここをもっとこうしよう、と改良に改良を重ねていくわけですね。
僕がトレードを始めたキッカケも復讐心でした。
詳しくは「FXで自由な時間とお金が欲しい人に元専業トレーダーが伝えたいこと」でお話ししているのですが、自分をバカにした奴らを見返してやりたい、成り上がってやりたい、という気持ちで専業トレーダーになり、稼ぐ力を手に入れました。
復讐心はものすごいモチベーションになります。
しかし、まるで核分裂でエネルギーを取り出すと危険な廃棄物もできてしまうように、復讐心を燃やすと心のゴミみたいな物がどんどんたまっていきます。
例えば、あなたがトレードで月100万円稼げるようになったら、どうなるでしょうか？
最初は嬉しくなるかもしれません。月20万円のために毎朝満員電車に乗って8時間も10時間も働く必要はなくなります。
欲しかった物を買ったり、旅行に行ったり、趣味をやったり楽しく過ごせるでしょう。
しかし、周りを見るともっと稼いでいる人がいることに気づきます。
そうなると、じゃあ次は200万円だ、いや1000万円だ…と、力の世界で果てしなく上を目指し続けるしかありません。
お金がないときは生活や将来のことが不安だったのに、お金を手に入れたら今度は収入が減る心配や追い抜かされる不安が出てくるのです。
ボクも復讐心を燃やし尽くしたら、もう燃やすものがなくなって無気力で苦しかった時期がありました。
未来に向かって前向きになると、過去の見え方が変わって来ます。
「資金を飛ばしてしまった」という過去の事象そのものは変わらなくても、勝っても負けてもそこから学べるようになります。
すると、「失敗」という概念がなくなり、心のゴミをためずに成長していけます。
過去の失敗、挫折、苦労したこと、不幸だったことも全部が「今」を応援してくれるようになり、これから起こる大変なことも「良い未来」のための伏線なんだ、と信頼できるようになります。
「自分はこういう生き方をしたいんだ」と軸がバシッと決まっていれば、お金が増えようが減ろうが惑わされません。
2-4 勝てる自動売買システムの特徴
インジケーターがごちゃごちゃ付いているほど、まるで何重にもメガネをかけているように、値動きの本質がぼやけます。
余計なものは削ぎ落としたシンプルな自動売買の仕組みを、裁量トレードも入れながら使うのが、実は一番使えるんですね。
実際に開発していた人も、「売買ルールを複雑にするほど、環境変化に弱い」と言っています。
売買ルールを複雑にするほど、検証結果の勝率は上がります。
ですが、それって過去の環境にマッチしているだけなんですよね。シンプルな売買ルールの方が勝率は低いですが、安定性は高いです。
だから、私の場合、裁量トレードもシンプルなルールです。
なので、勝率もあまり良くないし、本当にこんなので利益が出るのかと思うような、一見すると魅力のない売れてないシステムがすごく良かったりします。
ボクのメールマガジンの読者の方からも、こんなメールが届いています！
みつしろさん、こんばんは!
私はサラリーマンを退職後の60代です。
病気を患い働けない身体で、収入源として株式トレードを始めましたが、全然成果が出ません。むしろ資金は減るばかり。
読みあさった株の書籍は数十冊。プリントアウトしたチャートの紙の山。自分の気付きとトレード反省のメモ。システムトレードで作ったストラテジーも20個を越えて。でも、みつしろさんのおっしゃる通り、自分の「一点突破」を見つけられないままです。
そんな私にも、頂いたプレゼント資料・動画で、今まで見過ごしていたチャートの形が、はや、目に入って来る様になりました。
これから、私のトレードも実効性のあるものになって行く、そんな前向きな気持ちになれました。
気持ちだけでなく、必要な見方・考え方、そして技術。ありがとうございます!whity61さんより
トレードのマインドや具体的な手法も学べる無料メールマガジンはこのページの最後からご購読いただけます！
3. まとめ、システムトレードは勝てるのか？
では、今回のまとめです。
- システムトレードとは、売買ルールを自動で繰り返し実行してくれる仕組みである
- 過去のデータにマッチするようシステムを複雑にすると勝率は高くなるが、未来には通用しにくくなる
- 今のところ、シンプルなシステムを裁量と組み合わせて使うのがベスト
FXで勝ち続ける次世代トレーディングの極意を知りたくありませんか？【豪華プレゼント付き】
今回は、システムトレードについてのボクの考えをご紹介しましたがいかがだったでしょうか。
メルマガでは、ボクが最も推奨するトレードの在り方について余すところなくご紹介しています。
さらに、ブログでは書けないようなより深い内容を、様々な事例を取り上げながらご紹介しています！
知識がついたら、実践していくことが大切ということは、冒頭でもお伝えしました。
では、具体的にどんなことに取り組んでいけば良いのか？ ということを、
FXで勝ち続けるためのメンタルと手法を学べる、電子書籍と講義（期間限定のプレゼント）でお伝えしています。
ボクのが実現した未来は、FXトレードを通じて、人生に本当に大切な実力を磨き上げ、世の中を良くしていく仲間を増やしていくことです。
仲間づくりのために、メルマガでは質問なども受け付けていますので、ボクに直接ホットラインで質問できるようになります！
メルマガやここの記事で取り上げて、解説できることもあるかもしれませんので、ぜひ質問や感想も送ってくださいね！
↓↓↓こちらのバナーをクリックしてご登録ください！↓↓↓
P.S.FXについてどこからはじめて良いかわからない方はこちらの記事から読んでみてください！
P.P.S.
FXで自由な時間とお金が欲しい？ まずはこの記事で「FXトレーダーの真実」を知ってください…。
人気ブログランキング参加しています！
良ければ下リンクをポチッとお願いします！
為替・FXランキング
1984年生まれ。埼玉県出身。大学卒業後、ゴールデンバーグヘイマイヤーユニコムジャパン（証券会社）や、SAアセット株式会社（ヘッジファンド）を渡り歩きながら、トレーダーとして、毎月400万以上の安定的な利益を出し続ける。2012年にトレードの情報発信を開始し、起業し、年収1億円を達成。その後、最高の仲間たちと出会い、一緒に飲食店のプロデュース、映画作り、コミュニティ運営、トレード指導、妻と娘との自由な時間など、忙しくも充実した毎日を送っている。数々のトレーダーを生み出したことをきっかけに、YouTubeでも発信をはじめ、たった数ヶ月で約４万人のチャンネル登録をされ、数百人の前でセミナーをすることも。ただ稼ぐだけでなく、FXトレーダーが真に充実して幸福な人生を送るために必要なことを、多くの人に伝える活動をして、プロトレーダー育成に力を入れている。
