こんにちは、FXトレーダーのみつしろです。今回は、ボラティリティが判断できるインジケーターの種類や実戦での使い方をご紹介します。
- ボラティリティとは？ 意味や考え方をイチから解説
- ボラティリティを判断するインジケーターまとめ
- インジケーターを活用したトレード実例紹介
など、トレード歴13年のみつしろが解説します！
ボラティリティの概念を理解してインジケーターを使いこなせるようになると、より有利なポイントでエントリーできるようになり、勝つトレードに直結しますよ！
それでは、どうぞ。
1.FXのボラティリティについて
まずはボラティリティの概念や考え方、ボラティリティの大小によってトレード戦略はどう変わるのか、などから見ていきましょう。
1-1 ボラティリティとは？
ボラティリティ（volatility）は「落ち着きがない」「移り気である」の意味ですが、トレード用語では「価格の変動幅」のことを表します。
略して「ボラ」。
価格の変化がゆっくりで一定期間内の変動幅が小さいことを「ボラティリティが小さい」、
価格の変化が速く、一定期間内の変動幅が大きいことを「ボラティリティが大きい」、
と言います。
実際のチャートで見ると、こんな感じ。
1-2.相場のボラティリティの特徴
続いてこちらのチャートをご覧ください。
相場のボラティリティには拡大と縮小を繰り返し、拡大するときは急激に拡大し徐々に縮小する特徴があります。
まるで、静かな水面に石を投げ入れたら大きく水しぶきをあげて波紋が広がり、だんだん収まっていくように。
そして、このボラティリティがどこで拡大するのかは予期できないことが多いです。
1-3.流動性との関係
ボラティリティと密接に関係しているのが相場の「流動性」です。
例えば、メキシコペソや南アフリカランドなどのいわゆる「マイナー通貨ペア」はその通貨を売買する人が少ないため流動性が低く、価格が不安定でボラティリティは大きくなりがちです。
こういった流動性の低い相場では、買いたいのに変えない、売りたいのに売れない、希望した価格で約定できないなどの「流動性リスク」がつきものなのです。
あえてまだ市場参加者が少ない荒れた相場で逆張りするやり方もありますが、ハイリスク・ハイリターンな手法ではあります。
参考↓↓
1-4.ボラティリティの大小によって変わる戦略
環境の優位性を生かすには、
- ボラティリティが拡大していく局面のときは「トレンドフォロー」
- ボラティリティが拡大後、縮小していく局面で「逆張り」
がセオリーです。
ボラティリティ拡大局面はトレンドが発生しているときですから当然トレンドフォローが良いですね。
一方、ボラティリティ縮小局面は短いローソク足が並び、特定の価格に戻ってくるレンジ（ボックス）相場なので、逆張りを狙います。
2.ボラティリティを判断するインジケーターの一覧
続いて、ボラティリティがわかる色々なインジケーターをご紹介します。
- ボリンジャーバンド
- VIX（恐怖指数）
- ATR（アベレージ・トゥルー・レンジ）
- DMI/ADX
- HV（ヒストリカル・ボラティリティ）
- RVI（Relative Volatirily Index）
- DC（ドンチャン・チャネル）
- KC（ケルトナー・チャネル）
では、それぞれ見ていきましょう。
2-1 ボリンジャーバンド←おすすめ！
ボリンジャーバンド（略称「ボリバン」「BB」）は、標準偏差を元にしたインジケーターで、バンドの幅がボラティリティの大きさを表しています。
参考までに、ボクの設定値（パラメーター）は完全にデフォルトのまま使っています。
・ソース…終値
・標準偏差…±2σ
動画でも解説しています↓↓
2-2. VIX（恐怖指数）←おすすめ！
もう一つ、ボクがよく使っているのはVIX（恐怖指数）です。
厳密にはインジケーターではなく指数なのですが、相場のボラティリティの目安としてめちゃくちゃ使えます！
VIXとは、シカゴオプション取引所が算出・公表する指数で、アメリカの大企業500社の株価指数S＆P500の価格変動を示しています。
市場が安定して値動きが小さいとVIXはあまり上下しませんが、国内外でネガティブな事件が起こったりして値動きが拡大するとVIXが跳ね上がります。
FXは米ドルを中心に動いているので、アメリカ株式市場は常に注目です！
目安としては、VIXが20を超えると相場が荒れ始め、40を超えると株式市場全体が売りムードとなります。
日本にも「日経VI先物指数ETN」という、日本版VIXのような指数があります。
こちらは日経平均先物と日経225オプションの価格から算出したもので、「日経平均株価の将来3ヶ月の変動を投資家がどう予想しているか」がわかります。
2-3 ATR（アベレージ・トゥルー・レンジ）
ATR（アベレージ・トゥルー・レンジ）は、シンプルにボラティリティの強弱を表すインジケーターです。
チャートと別枠で並べて表示できるのが見やすいですね。
2-4.DMI/ADX
DMI（Directional Movement Index、方向性指数）とADX（Average Directional Movement Index、平均方向性指数）はセットで用いられるインジケーターです。
DMIでトレンドの方向性を判断し、ADXの数値でトレンドの強弱を探ります。
他のオシレーター系指標と同じく、ダイバージェンスはトレンド転換のシグナルにもなります。
ダイバージェンについて、詳しくはこちらの記事で解説しています↓↓
2-5.HV（ヒストリカル・ボラティリティ）
HV（ヒストリカル・ボラティリティ）は、将来の為替レートの変動率を求めたインジケーターです。
2-6.RVI（相対ボラティリティ指数）
ボラティリティが拡大しているか、縮小しているかを判断するのに使われるのが（Relative Volatirily Index, 相対ボラティリティ指数）です。
高値・安値の標準偏差で算出されています。
RVIが0より上なら相場のボラティリティは拡大していて、下ならボラティリティは縮小していると判断できます。
2-7.DC（ドンチャン・チャネル）
ドンチャン・チャネル（DC）は、期間内の最高値と最安値のラインとその中間線からなるインジケーターで、ボリンジャーバンドと同様、バンドの幅でボラティリティが分かります。
また、価格が中間線を上回っていたら上昇トレンド、下回っていたら下降トレンドを示唆します。
2-8.KC（ケルトナー・チャネル）
ケルトナーチャネル（KC）もバンド状のテクニカル指標で、ボラティリティによってバンド幅が変化します。
指数移動平均とATRを元に計算されます。
3.ボラティリティのインジケーターを使ったトレード実例
最後に、ボラティリティのインジケーターをトレードの中でどんな風に使っているか、実例をご紹介しましょう。
3-1.ショック相場の収束を見極める
まずはVIXから。
この記事を書いているちょうど数日前に、新型コロナウイルスの影響による金融市場の暴落が起こりました。コロナウイルスショックというやつです。
こんな風に相場が荒れているときは、とりあえずVIXを確認します。
VIXの高値を過去と比較すればどのくらいのボラティリティなのかが分かります。
- 2001年9月21日 アメリカ同時多発テロ 49.35
- 2008年10月24日 世界金融危機 89.53
- 2015年8月24日 中国経済失速懸念53.29
- 2018年2月6日 米雇用統計の賃金上昇をきっかけとした長期金利上昇 50.30
コロナウイルスショックでのVIXは今日までで32.2ですので、高値ではありますが、まだそこまでじゃなさそうですね。
VIXが20以下まで落ちてきたら市場の混乱も一段楽ですが、新たなニュースが出てまた跳ね上がる可能性もあります。
3-2.逆張りからのトレンドフォロー
もう一つ、ボリンジャーバンドを使った手法をご紹介しましょう。
図のように、上昇トレンドで強かったのがボリンジャーバンドの-2σをタッチし始め、バンド幅も狭まってボラティリティが縮小し、横の動きに以降します。
そこでもう一回上に行こうとしてもボリンジャーバンドのミドルラインを抜けられずに抑えられたら、トレンド転換して下にズドーンと落ちます。
よって、ボリンジャーバンドのミドルで反発したところがエントリーポイントとなります。
実際のチャートでは、例えばこんな感じ。
ボラティリティが一度縮小してからトレンドの方向性が変わっているのが分かりますね。
この手法は、エントリー段階ではまだ逆張りっぽいけれど転換してトレンドフォローになってしまうということで「逆張りからのトレンドフォロー」という名前をつけています。
動画での紹介はこちら↓↓
4 まとめ
では、ボラティリティのインジケーターについてまとめましょう。
- ボラティリティが分かると、相場の環境がわかり、適した戦略を取ることができる
- インジケーターはいろんな種類があるが、ボリンジャーバンドとVIX（恐怖指数）がおすすめ
- 事件があったら、とりあえずVIXをチェック！
- ボリンジャーバンドでボラティリティの縮小を発見したらトレンド転換の可能性！
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1984年生まれ。埼玉県出身。大学卒業後、ゴールデンバーグヘイマイヤーユニコムジャパン（証券会社）や、SAアセット株式会社（ヘッジファンド）を渡り歩きながら、トレーダーとして、毎月400万以上の安定的な利益を出し続ける。2012年にトレードの情報発信を開始し、起業し、年収1億円を達成。その後、最高の仲間たちと出会い、一緒に飲食店のプロデュース、映画作り、コミュニティ運営、トレード指導、妻と娘との自由な時間など、忙しくも充実した毎日を送っている。数々のトレーダーを生み出したことをきっかけに、YouTubeでも発信をはじめ、たった数ヶ月で約４万人のチャンネル登録をされ、数百人の前でセミナーをすることも。ただ稼ぐだけでなく、FXトレーダーが真に充実して幸福な人生を送るために必要なことを、多くの人に伝える活動をして、プロトレーダー育成に力を入れている。
